Risk Analyst
Pavago
Remoto
hace 1 mes
A convenirDirecto de la empresa
J.P. Morgan busca un Analista de Riesgo de Crédito de Contraparte (CCR) en Buenos Aires para medir exposiciones, realizar análisis, evaluar términos de CSA, determinar márgenes iniciales y liderar pruebas de estrés. Se requiere experiencia en programación (Python), IA/LLM, visualización de datos y conocimiento de derivados.
Si te copa el mundo financiero y tenés experiencia en riesgo de crédito, este puesto en J.P. Morgan es para vos. Podrás aplicar tus conocimientos en análisis cuantitativo y programación para gestionar riesgos complejos en una empresa líder.
El equipo de Counterparty Credit Risk (CCR), parte de Wholesale Credit Risk, es responsable de medir exposiciones de contrapartes, realizar investigaciones y análisis de riesgo ad hoc en colaboración con los credit officers, evaluar y negociar términos de CSA, determinar requisitos de margen inicial y mantener todas las métricas de exposición crediticia. El equipo también lidera ejercicios de pruebas de estrés regulatorias y de capital (CCAR, EBA, ICAAP), monitorea exposiciones a nivel de entidad legal de JPM, evalúa pools de colaterales para temas de riesgo emergentes y proporciona cobertura crediticia para contrapartes de cámaras de compensación, incluida la defensa regulatoria. Como Analista en el equipo de Metodología de Counterparty Credit Risk (CCR), serás fundamental para evaluar, monitorear y mitigar la exposición al riesgo de crédito de contraparte. Este rol pone un fuerte énfasis en el desarrollo de metodologías, el diseño de escenarios de estrés y la resolución de desafíos analíticos dentro de la infraestructura de riesgo. Este puesto requiere un jugador de equipo proactivo con una mentalidad curiosa, una sólida base analítica y experiencia en programación, IA/LLM y herramientas de visualización de datos. Responsabilidades del puesto: - Analizar y monitorear exposiciones de riesgo de crédito de contraparte utilizando modelos cuantitativos y marcos de gestión de riesgos. - Diseñar, implementar e interpretar escenarios de pruebas de estrés para evaluar el impacto de condiciones de mercado adversas en el riesgo de crédito de contraparte. - Realizar análisis de sensibilidad y pruebas de estrés basadas en escenarios para identificar vulnerabilidades potenciales en carteras de crédito. - Mejorar la capacidad de monitoreo continuo de CCR mediante la entrega de herramientas estratégicas para mejorar la transparencia, la explicabilidad y la gobernanza de las señales de riesgo. - Diseñar e implementar capacidades de panel (dashboard) habilitadas por IA/LLM para acelerar el monitoreo de BAU (Business As Usual), la clasificación y la generación de narrativas, manteniendo al mismo tiempo controles apropiados y auditabilidad. - Incrementar la integralidad y precisión de las métricas de CCR revisando y mejorando la cobertura de escenarios, validando la solidez de la metodología y realizando pruebas de unidad/producto en clases de activos y productos relevantes. - Aprovechar los datos para respaldar la revisión de escenarios y el análisis de BAU, traduciendo los hallazgos en actualizaciones de metodología accionables y materiales de gobernanza. - Apoyar la consolidación de herramientas tácticas de CCR en soluciones estratégicas propiedad de tecnología, incluida la definición de requisitos, el diseño de controles, UAT (User Acceptance Testing) y la preparación para la producción. - Entregar mejoras vinculadas a regulaciones y evidencia de control. - Producir documentación, evidencia de pruebas y materiales de gobernanza (supuestos, limitaciones, gestión de cambios) listos para reguladores y auditores. Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas: - Título de grado en una disciplina cuantitativa. - Sólidas habilidades de programación en Python; capacidad para construir análisis repetibles y automatización con controles robustos. - Experiencia en el diseño e implementación de soluciones impulsadas por IA/LLM (por ejemplo, paneles de monitoreo, automatización de flujos de trabajo, generación de narrativas) en un entorno controlado. - Buen entendimiento de derivados (bilaterales y compensados), Futuros y Opciones, Préstamos de Margen y productos de Financiación de Valores. - Sólido dominio de conceptos de CCR: medición de exposición, PFE (Potential Future Exposure), riesgo incorrecto (wrong-way risk), sensibilidades, pruebas de estrés, dinámica de margen/colateral y consideraciones de liquidez. - Dominio de Excel; familiaridad con herramientas de visualización/ETL como Tableau y Alteryx. - Sólidas habilidades de comunicación: capacidad para traducir metodologías técnicas y análisis en narrativas claras y listas para gobernanza para no especialistas. - Mentalidad de alta propiedad y juicio de riesgo: comodidad para cuestionar supuestos, validar resultados e impulsar la resolución de problemas. J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más prominentes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente relacionados con nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos mucho la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.