Comafi busca un Especialista en Riesgo de Liquidez y Tasa en Buenos Aires para medir, monitorear y analizar riesgos, elaborar reportes regulatorios y participar en la implementación de sistemas.
Por qué aplicar
Ideal para profesionales con experiencia en gestión de riesgos financieros que buscan un desafío en una empresa líder como Comafi.
Descripción del puesto
Descripción del puesto Medir, monitorear y analizar el Riesgo de Tasa de Interés del Balance (IRRBB) bajo los enfoques de MVE y NII. Elaborar, transmitir y dar seguimiento a los reportes regulatorios de Riesgo de Liquidez (LCR, NSFR, Herramientas de Seguimiento, Disciplina de Mercado y otros), garantizando el cumplimiento integral de la normativa del BCRA y la correcta respuesta a requerimientos regulatorios y supervisores. Modelos y escenarios de tasas y liquidez; análisis de GAP y sensibilidad. Ejecución de las pruebas de estrés a fin de evaluar el impacto interno de escenarios macroeconómicos adversos. Diseñar y mantener presentaciones ejecutivas y tableros de control. Participar activamente en la definición, cálculo y seguimiento de indicadores. Actuar como referente técnico del área frente a auditorías internas y externas, asegurando adecuada documentación, trazabilidad de procesos, consistencia metodológica y cumplimiento normativo. Desarrollar informes de benchmark a partir de información del Sistema Financiero, analizando tendencias, mejores prácticas y el posicionamiento relativo del Banco en materia de liquidez, tasa y mercado. Brindar soporte técnico y metodológico al equipo, colaborando en la mejora continua de modelos, herramientas y criterios de gestión de riesgos. Participar en la implementación de sistemas y proyectos informáticos, trabajando en conjunto con áreas de Sistemas y proveedores, con foco en la eficiencia, automatización y robustez del framework de gestión de riesgos. Automatizar y optimizar los procesos de cálculo, monitoreo y análisis mediante el uso de Excel/VBA, SQL y Python, mejorando la eficiencia operativa, la calidad de la información y la robustez de los modelos. Reportes periódicos a Comités de Riesgo y ALCO, conectando hallazgos técnicos con decisiones. Requisitos - Actuario, economista, contador. - Experiencia. - Conocimientos sólidos en Riesgo de Liquidez, IRRBB y normativa BCRA. - Experiencia en modelización financiera, escenarios, stress testing y análisis de balance (excluyente). - Manejo avanzado de Excel/VBA y bases de datos (SQL). - Conocimientos de Python y/o SAS (altamente valorado). - Capacidad para comunicar resultados técnicos a audiencias no técnicas. - Perfil analítico, proactivo y orientado a la mejora de procesos.
Responsabilidades
- Medir, monitorear y analizar el Riesgo de Tasa de Interés del Balance (IRRBB)
- Elaborar, transmitir y dar seguimiento a los reportes regulatorios de Riesgo de Liquidez
- Diseñar y mantener presentaciones ejecutivas y tableros de control
- Desarrollar informes de benchmark
- Brindar soporte técnico y metodológico al equipo
- Participar en la implementación de sistemas y proyectos informáticos
- Automatizar y optimizar procesos de cálculo, monitoreo y análisis
Skills requeridas
Análisis de Riesgo de Tasa de InterésRiesgo de LiquidezNormativa BCRAModelización financieraAnálisis de balancePruebas de estrésComunicación técnicaAnálisis de tendenciasGestión de riesgosPerfil analíticoProactivoOrientado a la mejora de procesos
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