Comafi busca un Analista en Riesgo de Liquidez y Tasa en Buenos Aires para medir, monitorear y analizar el riesgo de tasa de interés y liquidez, elaborar reportes regulatorios, realizar análisis de modelos y escenarios, y participar en la implementación de sistemas. Se requiere experiencia en modelización financiera y normativa BCRA, manejo avanzado de Excel/VBA y SQL, y conocimientos de Python o SAS valorados.
Por qué aplicar
Atractivo para profesionales que buscan desafíos en gestión de riesgos financieros en un entorno presencial en Buenos Aires.
Descripción del puesto
Medir, monitorear y analizar el Riesgo de Tasa de Interés del Balance (IRRBB) bajo los enfoques de MVE y NII. Elaborar, transmitir y dar seguimiento a los reportes regulatorios de Riesgo de Liquidez (LCR, NSFR, Herramientas de Seguimiento, Disciplina de Mercado y otros), garantizando el cumplimiento integral de la normativa del BCRA y la correcta respuesta a requerimientos regulatorios y supervisores. - Modelos y escenarios de tasas y liquidez; análisis de GAP y sensibilidad. - Ejecución de las pruebas de estrés a fin de evaluar el impacto interno de escenarios macroeconómicos adversos. - Diseño y mantenimiento de presentaciones ejecutivas y tableros de control. - Participación activa en la definición, cálculo y seguimiento de indicadores. - Actuar como referente técnico del área frente a auditorías internas y externas, asegurando adecuada documentación, trazabilidad de procesos, consistencia metodológica y cumplimiento normativo. - Desarrollo de informes de benchmark a partir de información del Sistema Financiero, analizando tendencias, mejores prácticas y el posicionamiento relativo del Banco en materia de liquidez, tasa y mercado. - Brindar soporte técnico y metodológico al equipo, colaborando en la mejora continua de modelos, herramientas y criterios de gestión de riesgos. - Participación en la implementación de sistemas y proyectos informáticos, trabajando en conjunto con áreas de Sistemas y proveedores, con foco en la eficiencia, automatización y robustez del framework de gestión de riesgos. - Automatización y optimización de los procesos de cálculo, monitoreo y análisis mediante el uso de Excel/VBA, SQL y Python, mejorando la eficiencia operativa, la calidad de la información y la robustez de los modelos. - Reportes periódicos a Comités de Riesgo y ALCO, conectando hallazgos técnicos con decisiones. Requisitos: - Título de actuario, economista o contador. - Experiencia en el área. - Conocimientos sólidos en Riesgo de Liquidez, IRRBB y normativa BCRA. - Experiencia en modelización financiera, escenarios, stress testing y análisis de balance (excluyente). - Manejo avanzado de Excel/VBA y bases de datos (SQL). - Conocimientos de Python y/o SAS (altamente valorado). - Capacidad para comunicar resultados técnicos a audiencias no técnicas. - Perfil analítico, proactivo y orientado a la mejora de procesos.
Responsabilidades
- Medir, monitorear y analizar el Riesgo de Tasa de Interés del Balance (IRRBB)
- Elaborar, transmitir y dar seguimiento a los reportes regulatorios de Riesgo de Liquidez
- Modelar escenarios de tasas y liquidez; análisis de GAP y sensibilidad
- Ejecutar pruebas de estrés
- Diseñar y mantener presentaciones ejecutivas y tableros de control
- Actuar como referente técnico del área frente a auditorías
- Desarrollar informes de benchmark
Skills requeridas
Análisis de Riesgo de LiquidezAnálisis de Riesgo de Tasa de InterésNormativa BCRAModelización financieraPruebas de estrésAnálisis de balanceComunicación técnica a audiencias no técnicasOrientación a la mejora de procesosPerfil analíticoProactivoOrientado a la mejora de procesos
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